logo
calendar1 Oktabr 2024
view29
Основной язык:Узбекский

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СОРТИНО В ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

Область науки:
pdf

66fc2e1d9ae2c.pdf

PDF

Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil

Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil

Опубликовать статьюsee more

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
В данной статье в качестве объекта исследования были взяты 5 предприятий реального сектора, действующих в Узбекистане, а именно: АО «Кварц» (КВТС), АО «Кызылкумсемент» (QZSM), АО «Коконский механический завод» (КУМЗ), АО «Металлургический комбинат Узбекистана». (УЗМК), АО «Алмалыкский горнометаллургический комбинат» (АГМК). В ходе анализа были получены данные о деятельности акционерных обществ на фондовом рынке и фондовых индексах с 2017 по 2024 год. Чтобы не снижать уровень точности исследования из-за резких изменений во время пандемии, период исследования был разделен на пред пандемический, пандемический и пост пандемический периоды. Коэффициент Сортино был использован для оценки финансовых рисков инвестиционного портфеля, а также проанализированы преимущества и недостатки использования этого коэффициента.

АВТОРЫ

SH.Tursunodjayeva

Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti

Теги

# инвестиционный портфель# investment portfolio# investitsiya portfeli# финансовый риск# financial risk# aksiya daromadliligi# доходность акций# moliyaviy risk# Sortino koeffitsiyenti# коэффициент Сортино.# stock return# Sortino coefficient.

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

ROI:

https://eroi.uz/11.0183/A1024-0006

DOI:

Недоступно

Список литературы

Sortino F.A. Price, L.N. (1994): Performance measurement in a downside risk framework. J. Invest. 3(3), 59–64

Chaudhry A., Johnson H.L. (2008). The efficacy of the Sortino ratio and other benchmarked performance measures under skewed return distributions. Aust. J. Manag. 32, Special Issue.

Corbet S, Larkin C, Lucey B (2020) The contagion effects of the COVID-19 pandemic: evidence from gold and cryptocurrencies. Finance Res Lett 35:1–7. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101554

Dhingra, V., Sharma, A. & Gupta, S.K. (2023) Sectoral portfolio optimization by judicious selection of financial ratios via PCA. Optim Eng . https://doi.org/10.1007/s11081-023-09849-1

Elbasha, E.H. (2022) Cost-Effectiveness Risk-Aversion Curves: Comparison of Risk-Adjusted Performance Measures and Expected-Utility Approaches. PharmacoEconomics 40, 497–507. https://doi.org/10.1007/s40273-021-01123-5

Hasnaoui JA, Rizvi SKA, Reddy K et al (2021) Human capital effciency, performance, market, and volatility timing of Asian equity funds during COVID-19 outbreak. J Asset Manage 22:360–375. https:// doi.org/10.1057/s41260-021-00228-y

Hodoshima J. (2021) Evaluation of performance of stock and real estate investment trust markets in Japan. Empirical Economics 61:101–120 https://doi.org/10.1007/s00181-020-01869- 5

Sharif A, Aloui C, Yarovaya L (2020) COVID-19 pandemic, oil prices, stock market, geopolitical risk and policy uncertainty nexus in the US economy: fresh evidence from the waveletbased approach. Int Rev Financial Anal 70:1–10. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101496

Shehzad K, Xiaoxing L, Kazouz H (2020) COVID-19’s disasters are perilous than Global Financial Crisis: A rumor or fact? Finance Res Lett 36:1–8. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101669