logo
calendar17 Mart 2025
view32
Основной язык:Узбекский

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОХОДНОСТИ И ФАКТОРОВ РИСКА

Область науки:
pdf

67d7ce9ea1eda.pdf

PDF

Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil

Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil

Опубликовать статьюsee more

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
Максимизация ожидаемой доходности инвестиций и снижение уровня возможного риска для инвесторов всегда является актуальной проблемой. В этой статье обсуждаются современные теории портфеля, ожидаемая доходность портфеля и факторы риска. Обсуждается современная портфельная теория Гарри Марковица, его взгляды и наблюдения других экономистов об инвестициях и портфелях. В аналитической части создается портфель из 3-летних акций акционерных обществ Узбекистана, определяются ожидаемый средний доход от портфеля и риск портфеля. По результатам анализа даны научные и практические выводы.

АВТОРЫ

H.Haydarov

Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti

Теги

# portfeldan kutilayotgan daromad# portfel riski# portfel variatsiyasi# zamonaviy portfel nazariyasi# portfel kovoratsiyasi# portfel ogʻirligi.# ожидаемая доходность портфеля# риск портфеля# вариация портфеля# современная теория портфеля# ковариация портфеля# вес портфеля.# portfolio expected return# portfolio risk# portfolio variation# modern portfolio theory# portfolio covariance# portfolio weight.

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

ROI:

https://eroi.uz/11.0183/A0325-0001

DOI:

Недоступно

Список литературы

CFI (2022). Friedman Doctrine. [online] Corporate Finance Institute. Available at: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/equities/friedman-doctrine/.

Graham B. (2005) “ The intelligent investor a book of practical counsal” revised edition.

Jenson M. C. (1967), “Problems In Selection Of Security Portfolios”, The Journal of Finance, Volume 23, Issue 2, pp 389-416.

PF-158-сон 11.09.2023. “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida. [online] Available at: https://lex.uz/ru/docs/-6600413.

Markowitz H.M. (1959). “Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments”. New York: John Wiley & Sons.

Merton R. C. (1977), “On the pricing of contingent claims and the Modigliani-Miller theorem”, Journal of Financial Economics, Volume 5, Issue 2, Pages 241-249.

Sindarov.F.Q. (2024). “Kapital Aktivlarni Baholash Modeli (Capm) Asosida Investitsiya Portfelining Daromadliligini Baholash” Iqtisodiyot va ta’lim 2024-yil 1-son 35-41 betlar.

Treynor J. L. (1962), “Toward A Theory Of Market Value Of Risky Assets”, Treynor on Institutional Investing Chapter 6, Pages 49-59.