logo
calendar12 Dekabr 2019
view60
Основной язык:Узбекский

ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ

Область науки:
pdf

file.pdf

PDF

Иқтисодиётда инновациялар журнали

Иқтисодиётда инновациялар журнали

Опубликовать статьюsee more

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
В статье рассматривается методология CreditMetrics, используемая для оценки кредитного риска в соответствии с официальным техническим документом, разработанным J.P.Morgan. В соответствии с данной методологией приведены дорожная карта для оценки кредитного риска, а также пошаговый механизм оценки кредитного риска для одного актива

АВТОРЫ

F.Mirzaeva

«TOPCONGRESS» МЧЖ

M.Zkirjonov

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси

Теги

# дисперсия# CreditMetrics# кредит рейтинги миграцияси# йўқотишлар даражаси# дефолт# дисконт ставкаси# ўртаквадратик четланиш# миграция кредитного рейтинга# уровень потерь# дискотная ставка# среднеквадратичное отклонение# credit rating migration# loss rate# default# discount rate# variance# standard deviation

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

ROI:

https://eroi.uz/11.0037/A1219-0231

DOI:

Недоступно

Список литературы

3. Krichevsky M.L. Financial risks: a training manual / M.L. Krichevsky. - 2nd ed., M.: KNORUS, 2013 - 248 p.

4. Lobanov A.A., Chugunov A.V. Encyclopedia of Financial Risk Management / M.: Alpina Publishers. 2009.1095 p.

5. Onmus-Baykal E. A Literature Review of Credit Risk Modeling. Georgetown University. 2010.

7. Lucas, Douglas J. “Default Correlation and Credit Analysis,” The Journal of Fixed Income, 1995. pp. 76-87.

8. Jorion Ph. Financial Risk Management Handbook/ N.Y.: John Wiley&Sons. 2003. 641 р.

6. Altman, Edward I. “Rating Migration of Corporate Bonds: Comparative Results and Investor/Lender Implications,” Working Paper, New York University Salomon Center. 1991.

1. Gupton G.M., Finger C.C., M.Bhatia. CreditMetrics – Technical Document/ JPMorgan. 1997. 15-17 pages.

2. JPMorgan & Co. CreditMetrics™ – Technical Document Copyright© RiskMetrics Group, Inc. 2007.

9. Carty, Lea V., and Dana Lieberman. “Corporate Bond Defaults and Default Rates 1938-1995,” Moody’s Investors Service, Global Credit Research. 1996. рр. 143-159