РИСКЛАРНИ БАҲОЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН МЕТОДОЛОГИЯСИ

Admin bo'lib kirish (www.admin.slib.uz)

Tizim sinov (TEST) rejimida ishlamoqda! Murojat uchun @slib_support

Eski talqinga o'tish link

12 декабр 2019

Asosiy til:O'zbek

РИСКЛАРНИ БАҲОЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН МЕТОДОЛОГИЯСИ

Fan yo'nalishi:

file.pdf

PDF

Иқтисодиётда инновациялар журнали

Maqola chop etish see more

MAQOLA ANNOTATSIYASI

Мақолада J.P.Morgan томонидан ишлаб чиқилган расмий техник ҳужжат бўйича кредит рискларини баҳолаш учун қўлланиладиган CreditMetrics методологияси кўриб чиқилган. Ушбу методология бўйича кредит рискини ҳисоблаш йўл харитаси, шунингдек битта актив учун кредит рискини баҳолашнинг босқичма-босқич механизми келтирилган.

MUALIFLAR

Teglar

# дисперсия# CreditMetrics# кредит рейтинги миграцияси# йўқотишлар даражаси# дефолт# дисконт ставкаси# ўртаквадратик четланиш# миграция кредитного рейтинга# уровень потерь# дискотная ставка# среднеквадратичное отклонение# credit rating migration# loss rate# default# discount rate# variance# standard deviation

Maqolani baholang

0

0 ta

Maqola idintifikatorlari

ROI:

https://eroi.uz/11.0037/A1219-0231

DOI:

Mavjud emas

Foydalanilgan adabiyotlar

3. Krichevsky M.L. Financial risks: a training manual / M.L. Krichevsky. - 2nd ed., M.: KNORUS, 2013 - 248 p.

7. Lucas, Douglas J. “Default Correlation and Credit Analysis,” The Journal of Fixed Income, 1995. pp. 76-87.

8. Jorion Ph. Financial Risk Management Handbook/ N.Y.: John Wiley&Sons. 2003. 641 р.

9. Carty, Lea V., and Dana Lieberman. “Corporate Bond Defaults and Default Rates 1938-1995,” Moody’s Investors Service, Global Credit Research. 1996. рр. 143-159

4. Lobanov A.A., Chugunov A.V. Encyclopedia of Financial Risk Management / M.: Alpina Publishers. 2009.1095 p.

5. Onmus-Baykal E. A Literature Review of Credit Risk Modeling. Georgetown University. 2010.

1. Gupton G.M., Finger C.C., M.Bhatia. CreditMetrics – Technical Document/ JPMorgan. 1997. 15-17 pages.

6. Altman, Edward I. “Rating Migration of Corporate Bonds: Comparative Results and Investor/Lender Implications,” Working Paper, New York University Salomon Center. 1991.