logo
calendar4 Noyabr 2021
view25
Main language:Russian

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ МНОГОМЕРНОЙ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ И ЕЁ ПРОИЗВОДНЫХ

Field of Science:
pdf

6183797944500.pdf

PDF

Scientific Bulletin of Namangan State University

Scientific Bulletin of Namangan State University

Publish Articlesee more

ARTICLE ANNOTATION

quote
In this paper conditions of asymptotic normality of the recursive estimate based on a random number of observations for derivative of multivariate probability density function are proved and these results are used for nonparametric confidence estimation by fixed-width confidence intervals for a derivative оf multivariate probability density function.

AUTHORS

G.Raximova

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Tags

# derivative# consistency# asymptotic normality# confidence interval# Случайный вектор# ядерная оценка# момент остановки# доверительный интервал# фиксированная ширина# асимптотическая нормальность# состоятельность# асимптотическая эффективность..# random vector# recursive estimate# probability density function# stopping time fixed-width# asymptotic efficiency..# Тасодифий вектор# ядровий баҳо# тўхташ моменти# ишончлилик интервали# фиксирланган кенглик# асимптотик нормаллик# асослилик# асимптотик самарадорлик..

OTHER ARTICLES IN THIS JOURNAL

Rate Article

0
0 ratings
5
4
3
2
1

Article Identifiers

ROI:

https://eroi.uz/11.0031/A1121-0015

DOI:

Not Available

References

Тасодифий вектор, ядровий баҳо, тўхташ моменти, ишончлилик интервали, фиксирланган кенглик, асимптотик нормаллик, асослилик, асимптотик самарадорлик.

Davies H. I. Strong consistency of a sequential estimation of a probability density function. Bull. Math. Statist. 15, 49-54 (1973).

Samanta M., Mugisha R. X. On a class of estimates of the probability density function and mode based on a random number of observations. Calcutta statistical association bulletin 30, N 117-118, 23-40 (1981).

Гихман И.И., Скороход А.В. “Введение в теорию случайных процессов”, Москва, Наука, 1977.

Сильвестров Д. С., Мирзахмедов М. А., Турсунов Г. Т., “О применениях предельных теорем для сложных случайных функций к некоторым задачам статистики”, Теория вероятностей и математическая статистика, 1976, 14, 124-137.

Silvestrov D. S., “Limit Theorems for Randomly Stopped Stochastic Processes”, Springer-Verlag, London, 2004.