55

Ушбу мақолада фонд бозорини индексига иккиламчи қимматли қоғозлар бозор капиталлашуви, иккиламчи қимматли қоғозлар бозоридаги битимлар сони ва иккиламчи қимматли қоғозлар бозор айланмаси таъсирини баҳолашда авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) модели тадим этилган. Шу билан бирга, фонд бозори индексига иккиламчи қимматли қоғозлар бозор айланмаси ўзгариши ўртасида узоқ ва қисқа муддат боғланишлари эконометрик таҳлил асосида баён қилинган

  • Read count 55
  • Date of publication 27-12-2023
  • Main LanguageO'zbek
  • Pages222-231
Ўзбек

Ушбу мақолада фонд бозорини индексига иккиламчи қимматли қоғозлар бозор капиталлашуви, иккиламчи қимматли қоғозлар бозоридаги битимлар сони ва иккиламчи қимматли қоғозлар бозор айланмаси таъсирини баҳолашда авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) модели тадим этилган. Шу билан бирга, фонд бозори индексига иккиламчи қимматли қоғозлар бозор айланмаси ўзгариши ўртасида узоқ ва қисқа муддат боғланишлари эконометрик таҳлил асосида баён қилинган

Русский

В этой статье представлена модель авторегрессии с распределенным лагом (ARDL) для оценки влияния капитализации вторичного фондового рынка, количества сделок на вторичном фондовом рынке и оборота вторичного фондового рынка на индекс фондового рынка. При этом на основе эконометрического анализа описываются долгосрочные и краткосрочные связи изменения рыночного оборота вторичных ценных бумаг с индексом фондового рынка.

English

This paper presents an autoregressive distributed lag (ARDL) model to estimate the impact of secondary stock market capitalization, number of trades in the secondary stock market, and secondary stock market turnover on the stock market index. At the same time, based on econometric analysis, long-term and short-term connections between changes in the market turnover of secondary securities and the stock market index are described.

№ Author name position Name of organisation
1 Ro'ziqulov A.Q. -- Toshkent davlat iqtisodiyot universitet
№ Name of reference
1 Dickey, D. A.; Fuller, W. A. (1979). "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root". Journal of the American Statistical Association. 74 (366): 427–431.
2 Johansen S. and Juselius K., (1990) Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration-With Applications to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), , 169-210.
3 Pesaran M.H., Smith R.J. and Shin Y., (2001) Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
4 Pesaran M.H., Smith R.J., and Shin Y., (1996) Testing for the Existence of a long run Relationship, DAE Working paper No.9622, Department of Applied Economics, University of Cambridge.
5 Phillips, P.C.B.; Perron,P. (1988). "Testing for a Unit Root in Time Series Regression". Biometrika. 75 (2): 335–346
Waiting