260

Мақолада J.P.Morgan томонидан ишлаб чиқилган расмий техник ҳужжат бўйича кредит рискларини баҳолаш учун қўлланиладиган CreditMetrics методологияси кўриб чиқилган. Ушбу методология бўйича кредит рискини ҳисоблаш йўл харитаси, шунингдек битта актив учун кредит рискини баҳолашнинг босқичма-босқич механизми келтирилган.

  • Ссылка в интернете
  • DOIhttp://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2019-5-4
  • Дата создание в систему UzSCI 12-12-2019
  • Количество прочтений 0
  • Дата публикации 10-12-2019
  • Язык статьиO'zbek
  • Страницы27-38
Ўзбек

Мақолада J.P.Morgan томонидан ишлаб чиқилган расмий техник ҳужжат бўйича кредит рискларини баҳолаш учун қўлланиладиган CreditMetrics методологияси кўриб чиқилган. Ушбу методология бўйича кредит рискини ҳисоблаш йўл харитаси, шунингдек битта актив учун кредит рискини баҳолашнинг босқичма-босқич механизми келтирилган.

Русский

В статье рассматривается методология CreditMetrics, используемая для оценки кредитного риска в соответствии с официальным техническим документом, разработанным J.P.Morgan. В соответствии с данной методологией приведены дорожная карта для оценки кредитного риска, а также пошаговый механизм оценки кредитного риска для одного актива

English

In the article the CreditMetrics methodology used for credit risk assessment according to the official technical document developed by JP Morgan is discussed. In accordance with this methodology, a roadmap for calculating credit risk is presented, as well as a step-by-step mechanism for assessing credit risk for a single asset.

№ Имя автора Должность Наименование организации
1 Mirzaeva F.M. бош ҳисобчиси, мустақил тадқиқотчи «TOPCONGRESS» МЧЖ
2 Zkirjonov M.R. таянч докторанти Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси
№ Название ссылки
1 1. Gupton G.M., Finger C.C., M.Bhatia. CreditMetrics – Technical Document/ JPMorgan. 1997. 15-17 pages.
2 2. JPMorgan & Co. CreditMetrics™ – Technical Document Copyright© RiskMetrics Group, Inc. 2007.
3 3. Krichevsky M.L. Financial risks: a training manual / M.L. Krichevsky. - 2nd ed., M.: KNORUS, 2013 - 248 p.
4 4. Lobanov A.A., Chugunov A.V. Encyclopedia of Financial Risk Management / M.: Alpina Publishers. 2009.1095 p.
5 5. Onmus-Baykal E. A Literature Review of Credit Risk Modeling. Georgetown University. 2010.
6 6. Altman, Edward I. “Rating Migration of Corporate Bonds: Comparative Results and Investor/Lender Implications,” Working Paper, New York University Salomon Center. 1991.
7 7. Lucas, Douglas J. “Default Correlation and Credit Analysis,” The Journal of Fixed Income, 1995. pp. 76-87.
8 8. Jorion Ph. Financial Risk Management Handbook/ N.Y.: John Wiley&Sons. 2003. 641 р.
9 9. Carty, Lea V., and Dana Lieberman. “Corporate Bond Defaults and Default Rates 1938-1995,” Moody’s Investors Service, Global Credit Research. 1996. рр. 143-159
В ожидании