INVESTITSIYA PORTFELINI SHAKLLANTIRISHDA MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISH MODELLARI

Admin bo'lib kirish (www.admin.slib.uz)

Tizim sinov (TEST) rejimida ishlamoqda! Murojat uchun @slib_support

Eski talqinga o'tish link

30 апрел 2024

Asosiy til:O'zbek

INVESTITSIYA PORTFELINI SHAKLLANTIRISHDA MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISH MODELLARI

Fan yo'nalishi:

66308a89eb104.pdf

PDF

Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil

Maqola chop etish see more

MAQOLA ANNOTATSIYASI

Maqolada investitsiya portfelini shakllantirishda moliyaviy risklarni boshqarish modellari evolyutsiyasi tahlil qilingan. Zamonaviy portfel nazariyasini asoschilaridan G.Markovits nazariyasi va uning asosiy g’oyalari o’rganilgan. Markovitsning ilmiy ishini uning shogirdi U.Sharp tomonidan takomillashtirilgan nazariyasi va ular o’rtasidagi asosiy farqli jihatlari, ustunlik va xatolik darajalari ko’rilgan. Portfel nazariyasiga salmoqli xissa qo’shgan S.Rossning “Arbitraj narxlar nazariyasi” o’rganilgan, uning boshqa modellardan farqli jihatlari tahlil qilingan. Keyingi portfel nazariyasini rivojlantirgan olimlar Nedosekin va Zaychenko hisoblanadi, ular tomonidan ishlab chiqilgan “Noaniq toʻplami modeli” maqolada ko’rib chiqilgan. Shuningdek, investitsion portfelning optimallashtirish modellari, ularning yutuqlari va kamchiliklari, hamda bir-biridan farqli jihatlari o’zaro taqqoslangan.

MUALIFLAR

Teglar

# financial risks# инвестиционный портфель# investment portfolio# investitsiya portfeli# moliyaviy risklar# portfel nazariyasi# G.Markowitz# W.Sharp# S. Ross# Arbitraj narxlar# Noaniq toʻplami modeli# beta koeffitsienti# финансовые риски# портфельная теория# Г.Марковиц# У.Шарп# С.Росс# арбитражные цены# модель неопределенного множества# коэффициент бета# portfolio theory# G. Markowitz# W. Sharp# S.Ross# Arbitrage prices# Fuzzy Portfolio

Maqolani baholang

0

0 ta

Maqola idintifikatorlari

ROI:

https://eroi.uz/11.0183/A0424-0039

DOI:

Mavjud emas

Foydalanilgan adabiyotlar

Farmon 2022. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi Farmoni. 28.01.2022 yildagi PF-60-son

Lintner J. (1965), The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. The Review of Economics and Statistics, 47, 13-37.

Markowitz H.M., (1952), Portfolio Seletion, Journal of Finance, 77–91.

Mossin J., (1966), Equilibrium in a Capital Asset Market. Econometrica, 34, 768-783. http://dx.doi.org/10.2307/1910098

Nedosekin A.O., (2001), Nechetko-mnozhestvennyj analiz riska fondovyh investicij. Sankt-Peterburg: Sezam, 181.

Ross S.A., (1976), The Arbitrage Theory of Capital Assert Pricing. Journal of Economic Theory, 13 (3), 341–360. Doi: 10.1016/0022-0531(76)90046-6

Tobin J., Hahn F.H., Brechling F.P., (1965), The Theory of Portfolio Selection. Theory of Interest Rates. London: MacMillan, 3–51.

Treynor J.L. (1965), How to rate management of investment funds, Harvard Business Review, 43.

W.F.Sharpe., (1964) Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk.Journal of Finance, 19.

Williams J.B., (1937), The Theory of Investment Value.

Зайченко Ю.П. (2009), Анализ модели оптимизации нечеткого портфеля / Ю. П. Зайченко, Вестник НТУУ «КПИ». Информатика, управление и вычислительная техника: сборник научных трудов. № 51. – С. 201–207. – Библиогр.: 4 названия.

Лопатников Л.И., (2003), Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Дело, 520 с.