logo
calendar30 Iyun 2026
view29
Основной язык:Узбекский

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА

Область науки:Экономика, эконометрика и финансы (разное)
Национальное направление науки (ВАК):08.00.01 — Экономическая теория08.00.02 — Макроэкономика08.00.03 — Экономика промышленности08.00.04 — Экономика сельского хозяйства08.00.05 — Экономика сферы услуг08.00.06 — Эконометрика и статистика08.00.08 — Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит08.00.09 — Мировая экономика08.00.10 — Демография. Экономика труда08.00.11 — Маркетинг08.00.12 — Региональная экономика08.00.13 — Менеджмент08.00.14 — Информационные системы и технологии в экономике08.00.15 — Экономика предпринимательства и малого бизнеса08.00.16 — Цифровая экономика и международная цифровая интеграция08.00.17 — Туризм и гостиничная деятельность08.00.07 — Финансы, денежное обращение и кредит
pdf

Mingliboyev E. O‘._48cf....pdf

PDF

Предпринимательство и педагогика научно-методический журнал

Предпринимательство и педагогика научно-методический журнал

Опубликовать статьюsee more

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
Данная статья посвящена изучению теоретических основ диверсификации кредитного портфеля в деятельности коммерческих банков. В исследовании на основе анализа отечественной и зарубежной литературы систематически рассмотрены научные подходы от портфельной теории Марковица до пруденциальных принципов Базеля. С научной точки зрения проанализированы теоретические основы, возможности и ограничения типов диверсификации по горизонтальному, вертикальному, географическому, продуктовому и клиентскому сегментам. Также обсуждаются преимущества индекса Херфиндала-Хиршмана (HHI) как инструмента оценки уровня концентрации, а также методологические ограничения, связанные с тем, что он не учитывает фактор корреляции. Результаты исследования показали, что чрезмерная диверсификация может привести к снижению качества мониторинга кредитного портфеля и снижению эффективности управления. Сбалансированная и ориентированная на качество стратегия диверсификации служит обеспечению финансовой устойчивости банковской системы только при ее применении в сочетании со стресс-тестами и механизмами пруденциального контроля.

АВТОРЫ

Science ID: BSD-0726-0008

Теги

# kredit# konsentratsiya# bank# korrelyatsiya# barqarorlik# optimal# taqsimot# kreditlash# moliyaviy# risk-menejment# strategiyasi# aktivlari# darajasi# portfeli

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

ROI:

https://eroi.uz/11.187/A026-668902

DOI:

Недоступно

Список литературы

1. Toshtemirov D.O‘. Tijorat banklari kredit portfelini baholashda risklar va diversifikatsiyaning o‘rni // Insurance market of Uzbekistan. 2026. 3(1). URL: https://finance.tsue.uz/index.php/afa

2. Ergashev Sh.T. Tijorat banklarida kredit portfelini diversifikatsiyalash darajasini oshirish // Zamonaviy ilm-fan va ta’lim istiqbollari. 2025. 25(3). – B. 662-666.

3. Berger A.N., DeYoung R. The effects of geographic expansion on bank efficiency // Journal of Financial Services Research. 2001. Vol. 19, № 2. – P. 163-184. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1011159405433

4. Acharya V.V., Hasan I., Saunders A. Should banks be diversified? Evidence from individual bank loan portfolios // The Journal of Business. 2006. Vol. 79, № 3. – P. 1355-1412.

5. Jensen M.C. Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers // The American Economic Review. 1986.

6. Stiglitz J.E., Weiss A. Credit rationing in markets with imperfect information // The American Economic Review. 1981. Vol. 71, № 3. – P. 393-410.

7. Schommer M., Richter A., Karna A. Does the diversification–firm performance relationship change over time? A meta-analytical review // Journal of Management Studies. 2019. Vol. 56, № 1. – P. 270-298. DOI: https://doi.org/10.1111/joms.12393

8. Setiawan R., Putri O.R., Sukmawati A.C. Diversifikasi portofolio kredit, risiko dan return bank // Jurnal Akuntansi. 2023. Vol. 15, № 1. – P. 189-199. DOI: https://doi.org/10.28932/jam.v15i1.6376

9. Habib N., Ariyawardana A., Aziz A.A. The influence and impact of livelihood capitals on livelihood diversification strategies in developing countries: A systematic literature review // Environmental Science and Pollution Research. 2023. Vol. 30. – P. 69882-69898. – DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-023-27638-2

10. Csongor D., Curtis D. Banks’ loan portfolio diversification: Master’s and Bachelor’s thesis. – Gothenburg: University of Gothenburg, School of Economics and Commercial Law, 2005.

11. Adzobu L.D., Agbloyor E.K., Aboagye A. The effect of loan portfolio diversification on banks’ risks and return: Evidence from an emerging market // Managerial Finance. 2017. Vol. 43, № 11. – P. 1274-1291. DOI: https://doi.org/10.1108/MF-10-2016-0292

12. Scott A.O., Amajuoyi P., Adeusi K.B. Effective credit risk mitigation strategies: Solutions for reducing exposure in financial institutions // Magna Scientia Advanced Research and Reviews. 2024. Vol. 11, № 1. – P. 198-211. DOI: https://doi.org/10.30574/msarr.2024.11.1.0084

13. Haq I.S. The effect of financing portfolio diversification strategy on the risk of non-performing financing in the Indonesian Islamic banks // J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam). 2023. Vol. 8, № 1. – P. 1-30. DOI: https://doi.org/10.32505/j-ebis.vio.5560

14. Huynh J., Dang V.D. Loan portfolio diversification and bank returns: Do business models and market power matter? // Cogent Economics & Finance. 2021. Vol. 9. Article 1891709. Rhoades S.A. The Herfindahl-Hirschman Index // Federal Reserve Bulletin. 1993. Vol. 79, № 3. – P. 188-189.

15. Zaimovic A., Omanovic A., Arnaut-Berilo A. How many stocks are sufficient for equity portfolio diversification? A review of the literature // Journal of Risk and Financial Management. 2021. Vol. 14, № 11. – P. 551. DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm14110551

16. Polzin F., Egli F., Steffen B., Schmidt T.S. How do policies mobilize private finance for renewable energy? A systematic review with an investor perspective // Applied Energy. 2019. Vol. 236. – P. 1249-1268. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.11.098

17. Mashrur A., Luo W., Zaidi N.A., Robles-Kelly A. Machine learning for financial risk management: A survey // IEEE Access. 2020. Vol. 8.